Pengaruh kebijakan moneter ekspansif terhadap kinerja saham sektoral di bursa efek indonesia periode oktober 2019-2020

DETAIL KOLEKSI

Pengaruh kebijakan moneter ekspansif terhadap kinerja saham sektoral di bursa efek indonesia periode oktober 2019-2020

Oleh : Caren Vania

Info Katalog

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Masfar Gazali

Kata Kunci : Sectoral Stock, Monetary Policy, Pandemic

Status : Lengkap

File Repositori

No.	Nama File	Hal.
1.	2025_TA_IKU_025042101024_Halaman-Judul.pdf	10
2.	2025_TA_IKU_025042101024_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf	1
3.	2025_TA_IKU_025042101024_Surat-Hasil-Similaritas.pdf	1
4.	2025_TA_IKU_025042101024_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf	1
5.	2025_TA_IKU_025042101024_Lembar-Pengesahan.pdf	5
6.	2025_TA_IKU_025042101024_Pernyataan-Orisinalitas.pdf	1
7.	2025_TA_IKU_025042101024_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf	1
8.	2025_TA_IKU_025042101024_Bab-1.pdf	8
9.	2025_TA_IKU_025042101024_Bab-2.pdf	12
10.	2025_TA_IKU_025042101024_Bab-3.pdf	7
11.	2025_TA_IKU_025042101024_Bab-4.pdf	12
12.	2025_TA_IKU_025042101024_Bab-5.pdf	2
13.	2025_TA_IKU_025042101024_Daftar-Pustaka.pdf	2
14.	2025_TA_IKU_025042101024_Lampiran.pdf

Abstrak
Abstract

P Penelitian ini memiliki tujuan mengestimasi pengaruh instrumen kebijakan moneter berupa suku bunga (SB) dan operasi pasar terbuka (OPT), serta indikator kebijakan moneter berupa inflasi (INF), nilai tukar (KURS), dan jumlah uang beredar (JUB) terhadap kinerja saham sektoral di Bursa Efek Indonesia periode Oktober 2019-2020. Variabel dependen yang digunakan berupa indeks harga saham sektoral (IHS). Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari indeks sektoral yang berasal dari website BEI dan variabel sekunder yang berasal dari website Bank Indonesia, LPS, dan BPS. Metodologi penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dan uji hipotesis berupa uji F - Global dan uji t â€“ Parsial dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) SB dan OPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHS, (2) INF dan KURS berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHS, (3) JUB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IHS.

T This study aims to analyze the impact of monetary policy instruments, specifically interest rates (SB) and open market operations (OPT), along with monetary policy indicators such as inflation (INF), exchange rates (KURS), and money supply (JUB), on the performance of sectoral stocks in the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period of October 2019â€“2020. The sectoral stock price index (IHS) serves as the primary measurement tool. The research utilizes data from eleven sectoral indices listed on the IDX and secondary data sourced from the official websites of Bank Indonesia, the LPS, and the BPS. The analysis employs panel data regression and hypothesis testing using the F-test (global significance) and t-test (partial significance) at a 5% significance level. The observations reveal that (1) SB and OPT have a negative and significant impact on IHS, (2) INF and KURS has a positive and significant impact on IHS, (3) JUB has a negative but insignificant impact on IHS.